Трябва да имаш root права за да можеш да инсталираш programa. Щом при
#sudo apt-get install iptables
ти дава че нямаш такава програма, значи не ти е инсталирано и sudo.
Тогава влизаш в root с
#su -
и после (вече като root ) си инсталираш iptables:
#apt-get install iptables

Успех!