Инсталирах си новото XFCE 4.2 с графичния инсталатор.
 Отначало май ме пита нещо за ALSA, обаче аз си ползвам OSS и
 хич не го отметнах. Сега нямам volume control в панела. Дали
 туй е причината или просто не знам как да го изкарам. Като
 дам дясно копче на мишката, add new item, въобще не се
появява нищо свързано с волумето.

Инсталирай xfce4-mixer и alsamixer. Така е при мен и работи.

А btw как се пуска графичния конфигуратор?

Оказа се че ми липсват някакви неща
libxfce4mcs-client.so.1
libxfcegui4.so.1
 Системата ми е правена на основата на Vector Linux обаче има
 една гора пакети от Slack 9, 9.1 и current, та явно и е
 липсвало нещо от тез неща, ама ги намерих като RPM за RedHat
9 и се оправи. 
 Инсталатора е ей тука
http://www.os-cillation.com/article.php?sid=42